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　　2 选择变量及数据阐明
（节选）
　　再对所成立的模子举办相关的统计检讨，由于初始模子不能通过自相关检讨，因此，需要成立新的方程模子。我们对因变量和自变量别离举办对数运算，并插手新变量——取对数后的国度财务收入滞后一期，成立新的线性回归模子：LNCZ=x1LNGDP+x2LNS+x3LNCZ（-1）+x4（个中x1、x2、x3暗示待定系数，x4暗示随机误差项），用OLS法回归可得新方程模子为：LNCZ=-1.85+0.63LNGDP+0.48LNS+0.45LNCZ（-1），见表3。
　　许多学者曾对财务收入的影响因素做过阐明，可是按照文献资料可以发明：一是数据过于陈旧，不能实时反应经济的成长和我国近况，我国近几年经济成长迅速，财务收入的影响因素也日趋巨大，各因素对财务收入的影响水平也有所变革，所以仅以几年前的数据为基本举办阐明有必然的范围性，不敷以很好地表明现阶段我国财务收入变换环境；二是对影响财务收入的各个因素的定性阐明较多，纵然有数据的定量阐明，也很有限，没有很强的说服力。由此可见，操作最新数据对我国财务收入影响因素举办定量阐明，对我国改进财务收入具有很重要的意义。本文操作中国统计年鉴1990-2010年的数据，定量地对影响我国财务收入的因素举办阐明，除了海内出产总值，又引入了新的影响因素——住民消费程度。
　　基于定性阐明的功效，以国度财务收入为被表明变量，海内出产总值、住民消费程度作为表明变量成立劈头线性回归模子：CZ=x1GDP+x2S+x3（x1、x2暗示待定系数，x3暗示随机误差项），操作Eviews软件，用OLS法回归，得出方程模子为：CZ=16 649+178.1GDP-284.3S，见表2。
　　方程模子举办相关的统计检讨：Jarque-Bera项的陪伴概率为0.76，与显著性程度0.05较量，大于0.05，即模子听从正态漫衍，正态检讨通过；运用Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test，Obs R-squared的陪伴概率为0.26，与显著性程度0.05较量，大于0.05，表白变量间不存在自相关，自相关检讨通过；运用White检讨法，Obs R-squared的陪伴概率为0.69，与显著性程度0.05较量，大于0.05，表白接管同方差的假设，异方差检讨通过。以上3项均通过检讨，即表白模子检讨通过。
　　3 模子成立与检讨
　　可以看出，财务收入与住民消费程度和海内出产总值之间均根基呈线性干系，定性阐明通过。
　　单元根检讨的结论表白， 表明变量和被表明变量的时间序列均存在单元根，也均在 2 次差分后在5%的显著性程度上通过平稳性检讨，因此各表明变量均为二阶单整进程。
　　财务收入，是指当局为推行其职能、实施民众政策和提供民众物品与处事需要而筹集的一切资金的总和。财务收入表示为当局部分在一按时期内（一般为一个财务年度）所取得的钱币收入。财务收入是权衡一国当局财力的重要指标，当局在社会经济勾当中提供民众物品和处事的范畴和数量，在很洪流平上取决于财务收入的丰裕状况。财务收入是国度财务支出的前提，是实现国度职能的财力担保，也是当局正确处理惩罚各方面物质好处干系的重要方法。一国的财务收入是当局部分的民众收入，是担保当局行使其民众职能、实施民众政策以及提供民众处事的资金需求。对付一个国度来说，财务收入的不变是经济成长、人民糊口巩固的保障。因此，对其影响因素举办计量阐明具有重要的意义。
　　研究财务收入的影响因素离不开一些根基的经济变量。有很多研究文献将总税收收入、海内出产总值这两个指标作为影响财务收入的根基因素，尚有一些文献中提出了其他变量，好比从业人员数、牢靠资产投资额等。影响财务收入的因素多而巨大，思量到税收收入是财务收入自己的构成部门，故本次研究将税收收入剔除，引入新的变量——住民消费程度。本文从海内出产总值和住民消费程度两个方面举办计量阐明。
　　为此，本文以中国统计年鉴为源，收罗区间为1990-2010年，数据真实靠得住。下面用CZ暗示全国财务收入，GDP暗示海内出产总值，S代表住民消费程度，数据见表1。
　　4.1 单元根检讨
　　经典计量经济学理论是成立在时间序列平稳的基本上，将实际上不相关的两个非平稳变量用来做回归阐明，是一种虚假回归（伪回归）。单元根检讨就主要用来判按时间序列的平稳性，利用Eviews 6.0软件对各变量别离举办ADF和DW检讨，检讨功效见表4。
　　操作Eviews软件中的散点图举办定性检讨，见图1、图2。
　　　1 引 言
　　成立的线性回归模子表白：国度财务收入会受住民消费程度、海内出产总值以及上一期国度财务收入的影响，且均呈正向相关，在其他条件稳定的环境下，LNGDP每增长100%，LNCZ平均增长63%；在其他条件稳定的环境下，LNS每增长100%，LNCZ平均增长48%。
　　4 序列检讨